Название компании
ВЛИЯНИЕ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ НА ОЦЕНКУ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
УДК 2964
Коцолапенко Я.В.
Студент
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Россия, Новосибирск
Научный руководитель:
Новикова И.Я.
к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Россия, Новосибирск
Аннотация: В данной статье анализируются основные факторы, оказывающие влияние на кредитоспособность заемщика - физического лица. На формирование финансового поведения человека существенно влияют нейрокогнитивные навыки, что следует учитывать при оценке кредитоспособности заемщика. Предложен методический подход к оценке кредитоспособности заемщика - физического лица, одним из этапов которого является анализ и оценка нейрокогнитивных навыков.
Abstract: This article analyzes the main factors influencing the creditworthiness of an individual borrower. Neurocognitive skills significantly influence the formation of a person's financial behavior, which should be taken into account when assessing a borrower's creditworthiness. A methodological approach to assessing the creditworthiness of an individual borrower is proposed, one of the stages of which is the analysis and assessment of neurocognitive skills.
Ключевые слова: кредитоспособность, кредитование, нейрокогнитивные навыки.
Keywords: creditworthiness, crediting, creditworthiness, neurocognitive skills.
В современных экономических условиях наибольшую популярность среди населения приобрели финансовые услуги, связанные с кредитованием.
Кредитование оказывает существенное влияние на развитие рынка недвижимости, активизирует потребительский спрос, повышает уровень жизни населения и может стать движущей силой экономического роста. Тем не менее, чрезмерная закредитованность населения может привести к негативным экономическим последствиям [5].
На рисунке 1 приведены данные о динамике выданных кредитов физическим лицам с учетом просроченной задолженности.
Согласно данным, приведенным на рисунке, устойчивый рост объемов кредитования физических лиц наблюдался в период с 2021 по 2023 год. Также растет и объем просроченной задолженности.
Таким образом, высокий уровень просроченной задолженности говорит о необходимости более тщательной оценки кредитоспособности заемщика с целью снижения финансовых рисков[1]. Факторы, оказывающие влияние на кредитоспособность заемщика, приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на кредитоспособность заемщика - физического лица
Фактор | Содержание |
Платежеспособность | Способность заемщика обслуживать и погашать кредит на основе его текущего и прогнозируемого финансового состояния |
Кредитная история | Оценка своевременности погашения ранее полученных кредитов и выявление фактов просрочек по платежам |
Доходы и расходы | Анализ уровня доходов и расходов заёмщика проводится с целью оценки его современной финансовой стабильности |
Активы и обязательства | Проверка наличия у заёмщика активов, пригодных для использования в качестве обеспечения по кредиту, а также анализ его обязательств с целью оценки влияния на кредитоспособность |
Трудовая занятость | Стабильность трудовой деятельности и ее продолжительность на занимаемой должности, наряду с общим карьерным ростом и уровнем профессиональной подготовки |
Репутационные факторы | Сведения о преступлениях, судебных процессах и иных правовых вопросах |
Нейрокогнитивные навыки | Когнитивные функции, которые непосредственно связаны с работой определенных областей мозга, играющие существенную роль в формировании финансового поведения человека |
Источник: Составлено автором на основании источника [4].
Приведенные в таблице 1 факторы играют ключевую роль при проведении комплексной оценки кредитоспособности заемщика. Кредитоспособность физического лица – это способность гражданина, потенциального заемщика своевременно погашать свои кредитные обязательства перед банковскими структурами в установленном договоре сумме и сроках. Для оценки кредитоспособности заемщика коммерческие банки используют различные методики, и каждая из них связана с риском невозврата [2].
Финансовое поведение людей представляет собой сложный и многоаспектный процесс, находящийся под воздействием разнообразных психологических факторов. Следовательно, понимание этих факторов и их влияния на принятие финансовых решений может способствовать более взвешенному и рациональному управлению личными финансами.
В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что внедрение нейрокогнитивных навыков в существующие методики оценки кредитоспособности позволит создать более совершенную и точную систему анализа. Предполагалось, что это повлечет за собой минимизацию кредитных рисков для банковских учреждений и повышение точности прогнозирования.
Нейрокогнитивные навыки – это когнитивные функции, которые непосредственно связаны с работой определенных областей мозга, нейронных связей или кортикальных сетей [6].
Блок-схема методического подхода к оценке кредитоспособности заемщика - физического лица с учетом нейрокогнитивных навыков, представлена на рис. 2.
Рисунок 2 – Блок-схема методического подхода к оценке кредитоспособности заемщика - физического лица с учетом нейрокогнитивных навыков
На первом этапе определяются цели и задачи, выбираются методы исследования. В ходе второго этапа отбираются показатели, которые необходимы для оценки факторов, влияющих на кредитоспособность заемщика. На третьем этапе формируется информационная база, осуществляется идентификация и выбор источников данных, необходимых для расчетов.
На четвертом этапе подхода производится оценка кредитоспособности физического лица посредством расчёта его основных показателей финансовых возможностей заемщика: соотношение доходов и расходов, темпов роста доходов и расходов, рентабельность доходов.
На пятом этапе идет присвоение весовой оценки финансовых возможностей заемщика и присвоение финансового рейтинга заемщика (табл. 2).
В таблице 2 приведена весовая оценка финансовых возможностей заемщика - физического лица.
Таблица 2 – Весовая оценка финансовых возможностей заемщика - физического лица
Показатель | 1,0 - 3,0 балла | 3,1 - 5,0 баллов | 5,1 - 7,0 баллов | 7,1 - 9,0 баллов |
Соотношение доходов и расходов | больше 1,25 | 0,96 - 1,25 | 0,51-0,95 | меньше 0,5 |
Соотношение темпов роста доходов | больше 100 | 71-100 | 50-70 | меньше 50 |
Соотношение темпов роста расходов | меньше 50 | 51-90 | 91-110 | больше 110 |
Рентабельность доходов | больше 80 | 61-80 | 40-60 | меньше 40 |
В таблице 3 представлена группировка финансового рейтинга заемщика.
Таблица 3 – Финансовый рейтинг заемщика - физического лица
Показатель | до 10 баллов | 10-15 баллов | 16-20 баллов |
Соотношение доходов и расходов | А | В | С |
Ключевым этапом является шестой этап, на котором проводится анализ и оценка нейрокогнитивных навыков. Анализ проводится на основании применения психометрических и нейропсихологических тестов, которые помогут в дальнейшем определить эффективность авторской методики (табл. 4).
Таблица 4 – Анкета для оценки кредитоспособности заемщика - физического лица с учетом его нейрокогнитивных навыков
ФИО заемщика;
| -контактная информация (телефон, почта); -сумма планируемого кредита; -семейный статус. |
Блок 1 «Личные данные» - весовой коэффициент 0,15 | |
1. Возраст:
| -> 30 лет (1 балл); -30-40 лет (1 балл); -41-50 лет (2 балла); -50 лет (3 балла) |
2. Пол: | -мужской (1 балл). -женский (1,5 балла) |
3. Уровень образования: | -среднее (3 балла); -среднее специальное (2 балла); -высшее (1 балл) |
4. Профессия: | -творческая (1 балл); -монотонная (3 балла); -смешанная/другая (2 балла) |
5. Наличие детей: | -нет (2 балла); -есть 1-2 ребенка (0,5 балла); -есть больше 2 детей (0,2 балла) |
Блок 2 «Память» - весовой коэффициент 0,3 | |
1. С какой периодичностью вам случается терять из виду местонахождение своих личных вещей, таких как ключи или очки? | -никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); -иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
2. Возникает ли у вас ситуация, когда, войдя в комнату, вы забываете о первоначальной цели своего посещения? | -никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); -иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
3. Как часто у вас возникают проблемы с запоминанием имен людей, с которыми вы сталкивались раньше? | -никогда (0,5 балла);-редко (1 балл);-иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
Блок 3 «Внимание и концентрация» - весовой коэффициент 0,2 | |
1. Насколько трудно вам сосредоточиться на одной задаче в течение продолжительного времени? | -очень легко (0,5 балла); -легко (1 балл); -средне (2 балла); -сложно (3 балла) |
2. Как часто вы отвлекаетесь при выполнении рутинных задач? | -никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); -иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
3. Можете ли вы одновременно выполнять несколько задач (многозадачность)? | -очень легко (0,5 балла); -легко (1 балл); -средне (2 балла); -сложно (3 балла) |
Блок 4 «Эффективность мышления и решения проблем» - весовой коэффициент 0,2 | |
1. Как легко вы находите решения в сложных ситуациях? | -очень легко (0,5 балла); - легко (1 балл); -средне (2 балла); -сложно (3 балла) |
2. Насколько быстро вы можете найти ошибку в чем-то (например, в документах или расчетах)? | -очень быстро (0,5 балла); -быстро (1 балл); -средне (2 балла); -медленно (3 балла) |
3. Как часто вы испытываете трудности при выполнении незнакомых задач? | -никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); -иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
Блок 5 «Вербальные и визуально-пространственные способности» - весовой коэффициент 0,07. | |
1. Насколько легко вам подбирать слова при общении? | -очень легко (0,5 балла); -легко (1 балл); -средне (2 балла); -сложно (3 балла) |
2. Трудно ли вам ориентироваться в новом месте (например, в неизвестном городе или здании)? | никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); -иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
3.Как легко вы запоминаете маршруты и местоположения? | - очень легко (0,5 балла); -легко (1 балл); -средне (2 балла); -сложно (3 балла) |
Блок 6 «Эмоциональное состояние и мотивация» - весовой коэффициент 0,08. | |
1. Насколько у вас хороший настрой и мотивация для выполнения повседневных задач? | -очень высокий (0,5 балла); -высокий (1 балл); -средний (2 балла); -низкий (3 балла) |
2. Как часто вы чувствуете усталость или истощение? | никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); - иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
3. Испытываете ли вы чувство апатии или безразличия к окружающим событиям? | -никогда (0,5 балла); -редко (1 балл); -иногда (2 балла); -часто (3 балла) |
Вопросы внутри каждого блока сформулированы таким образом, чтобы определенные ответы отражали степень позитивного или негативного влияния на кредитоспособность заемщика. Более благоприятные ответы получают низшее количество баллов, так как они предполагают менее рискованного заемщика. Общий балл анкеты рассчитывается с учетом весовых коэффициентов, по формуле, представленной ниже:
ОБ = (∑ЛД*0,15) + (∑П*0,3) + (∑ВК*0,2) + (∑Э*0,2) + (∑ВВ*0,07) + (∑ЭС*0,08),
Где:
ОБ - общая взвешенная сумма; ЛД - личные данные; П – память;
ВК – внимание и концентрация; Э – эффективность; ВВ – вербальные и визуальные способности; ЭС – эмоциональное состояние.
На основе оценки нейрокогнитивных навыков присваивается рейтинг заемщика – физического лица (табл. 5).
Таблица 5 – Рейтинг заемщика - физического лица на основе оценки нейрокогнитивных навыков
Рейтинг заемщика | Баллы | Характеристика заемщика |
Рейтинг А |
1,8 - 5,2 | Заемщики категории «А» демонстрируют высокий уровень нейрокогнитивных способностей, что напрямую коррелирует с их безупречной кредитоспособностью и ответственностью в погашении задолженности. Их когнитивные характеристики, включающие в себя планирование, самодисциплину, эмоциональную устойчивость и аналитические способности, позволяют им эффективно управлять своими финансовыми обязательствами |
Рейтинг В |
5,3 - 8,7 | Заемщики категории «В» характеризуются средней степенью нейрокогнитивных способностей. Несмотря на то, что их кредитоспособность находится на приемлемом уровне, они могут испытывать определённые трудности в области финансового планирования и саморегуляции |
Рейтинг С |
более 8,8 | Заемщики категории «С» характеризуются сниженной нейрокогнитивной работоспособностью, что повышает их уязвимость к финансовым рискам и затрудняет своевременное исполнение кредитных обязательств. В силу этого, они склонны к импульсивным решениям и испытывают трудности с планированием на длительный срок |
Чем выше итоговый балл, тем выше может быть риск, что заемщик окажется ненадежным.
На седьмом этапе, исходя из полученных результатов расчетов, формируются рекомендации для банка.
Предложенный метод анализа кредитоспособности отличается своей всесторонностью, поскольку учитывает широкий спектр факторов, в том числе нейрокогнитивные способности заемщика. Это позволяет провести более глубокий и полный анализ потенциальных рисков, связанных с предоставлением кредита.
Список литературы:
- Агаева А. С. Риски кредитования физических лиц для банка Будущее науки. 2022. 22-24 с.
- Мокеева Н.Н., Харина П.А. Кредитование физических лиц в современной России: тенденции и ожидания // Международный журнал экспериментального образования. 2018. № 5-2. С. 115-117.
- Усувалиева, З. К. Действующие методические подходы к оценке развития кредитного рынка / З. К. Усувалиева // Актуальные проблемы
- Герасименко А.В. Современные подходы к оценке клиента в российских банках //Инновационная наука. - 2022. [Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-otsenke-klienta-v-rossiyskih-bankah (дата обращения 10.11.2024).
- Кредит, его формы и роль в развитии экономики [Электронный ресурс]. – URL:https://www.bibliofond.ru/view.aspx? id=135985 (дата обращения 12.12.2024).
- РМЖ / Когнитивные нарушения — актуальная междисциплинарная проблема: [сайт]. – URL: https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Kognitivnye_narusheniya_aktualynaya_meg hdisciplinarnaya_problema/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_ca mpaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения 11.12.2024).
- Структура задолженности (в том числе просроченной) по кредитам, предоставленным физическим лицам – резидентам, размещена на сайте Банка России. Статистика – Банковский сектор, [Электронный ресурс]. – URL:https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors (дата обращения 18.12.2024).
